こんにちは、田舎投資家とみです。
今回ですが、MAについての検証記事です。
おそらく、みなさん一度は使ったことはある一番メジャーなインジケーターではないでしょうか。大口投機も使っていると言われていますね。
人それぞれですが、大きなトレンドの把握やサポレジとし使われることが多い印象です。
このMAについて検証していきます。
検証
200MA
今回は「200SMA」を使っていきます。よく言われる、200MAの特徴ですが、
・長期トレンドの把握
・短期的な動きでは影響は少ない
・サポレジ
です。
・長期トレンドの把握
・短期的な動きでは影響は少ない
基本的には、この「200SMA」は長い期間で平均値を結んで表されているので長期のトレンドに使われています。
大きな期間の中でのごく一部の期間での変動、つまり短期的な変動ではそこまで影響は受けません。
そのため、私的には200MAは特に角度が重要であると考えますね。上に傾くということは長期で買いが優勢であるということであるので。
上を向いていれば、短期での押しを拾っていくという戦略が思いつきますね。
・サポレジ
そして、サポレジにもなる。ですが、私的には毎回ぴったしサポレジになるとは思わないですね。
割と、200MAタッチからレンジになる事も多くトレードがしにくくなる印象。
まあ、よく考えれば長期の平均に価格が収束すれば再び攻防が始まるので値動きが難しくなるのは理解できますね。
だから、やはりこのMAの傾きというものはものすごく大事であると考えます。どっちが長期的に優勢なのかをしっかりと把握したいので。
ただ、それはやはり印象的な部分もあり。本当にそれが優位性となっているのか。という疑問もあるのです。
そんなことで、今回MAの検証をすることにしたのです。
いくつか特徴がある中で、今回は200SMAの特性の１つである長期的なトレンドが続きやすいところ。私が重要だと思っているMAの傾きに絞って検証していきます。
検証項目
前章でも話しましたが、200MAは長期トレンドを把握するために使います。
ですので、今回は200SMAの傾き方向にトレンドフォロー。シンプルですね。
エントリー
・200SMAが上に傾いた時に、200SMAにタッチでロング
・200SMAが下に傾いた時に、200SMAにタッチでショート
つまり、傾き方向に向かった次の押し戻りでエントリーという事ですね。
決済
・200SMA割れしてから、直近安値高値を割った時
白：エントリー 黄：決済 点々：もしここまできたら損切りという所
結果
| 検証期間 | 2023/6〜2025/6 （直近2年） |
| 通貨ペア | ドル円 |
| 合計獲得PIPS | 4124.6PIPS |
| トレード数 | 30 |
| 勝ち数 | 16 |
| 負け数 | 14 |
| 勝率 | 50.3％（約） |
| 利益計 | 5214.4PIPS |
| 損失計 | 1089.8PIPS |
| プロフィットファクター | 4.78 |
| 最大連勝 | 5 |
| 最大連敗 | 4 |
| 最大ドローダウン | 321.6PIPS |
まとめ
プラス面
・トータルプラス
・PF4越え
・平均保有時間11日
プロフィットファクターが４。衝撃ですね。１超えていればプラスという意味合いではありますが、まさかの４越え。
まあ一応これには要因があって、ここ数年のドル円相場は超円安傾向。つまり、トレンドがかなり続いていたからなんです。一時160円をつける時期もありましたし、つい先日も再び150円をつける展開と、ひたすら縁が弱い相場が続いています。
ただ、相場が良かっただけだと卑屈になるべきではない。むしろ、こういう相場でしっかりとトレンドにのり大きな利益を掴むことができると考えるべき。
長期のトレンドを把握するというのはこういう事ですかね。
今回はドル円でしたが、もし他にも大きなトレンドが続いている投機対象があれば使ってみるのも手ですね。
そして、さらに注目する点が平均保有時間。上記の結果の中には項目はありませんが、平均時間11日です。で、最長が30日越えでした。
これが何を示すかというと、長期のトレンドが続けばそう簡単には崩れないということ。
これがわかったのは大きいですね。私はデイトレを中心にしていきたいので、この200SMAの状態を把握すれば大きな目線のもとデイトレができる。
つまり、大きなトレンド方向に逆らわずトレードができるということ。いい結果ですね。
マイナス面
・ドローダウン
・連敗
・エントリー回数が少ない
ここに関しては毎回になりますが、資金管理が大事になります。意識していきましょう。
今回1番のマイナス面が、このトレード回数が少ないというところ。1年ではサンプルが足りずに2年にしましたが、まだ足りない。
なので、一度の損切りでメンタル的にもキツくなりやすい印象。ここがネックになりますね。
スイングトレーダーなら許容できる所だとは思いますが、デイトレの私には少し厳しいポイントに。
どうするか。
ただ、今回の検証で一度トレンドを作れば長く続く。というところがわかっただけでも十分な成果です。
後は自分の手法に組み込んでトレンドフォローを意識していけば優位性の高いトレードが可能になるのかもしれないですね。
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